PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности V и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции V превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.98% против 3.33% соответственно.


V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.
-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between V and T is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.31

The correlation between V and T shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

T:

$3.04

Коэффициент P/E

V:

21.16

T:

7.74

Коэффициент PEG

V:

1.30

T:

0.32

Коэффициент P/S

V:

10.93

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Visa Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

V vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.59

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.22

-0.35

V vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и T

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-64.15%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-21.87%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-21.87%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-32.01%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-42.35%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-18.12%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-15.72%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

10.64%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности V и T

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

8.21%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

17.80%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.13%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

24.01%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

23.73%

+0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и T

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
V
Visa Inc.
0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
11.23B
33.47B
(V) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


V and T have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs T's -64.15%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор