Сравнение SPGI с SPYG
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, SPGI returned 14.04%/yr vs 17.77%/yr for SPYG. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.04% против 17.77% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 12.76%
SPYG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 17.77%
- Всё время*
- 7.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | $1.08B | $885.73M | $965.71M |
| $396.67M | $305.79M | $315.86M |
Сравнение доходности по годам SPGI и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -21.17% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 14.87% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between SPGI and SPYG is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SPGI and SPYG has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. SPYG — Ранг доходности на риск
SPGI
SPYG
Сравнение SPGI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.86 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 6.77 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SPYG
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -67.63% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -13.76% | -16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -22.14% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -32.67% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -32.67% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.21% | -26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -24.19% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 3.78% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SPYG
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 6.59% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 15.03% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.25% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 21.56% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 20.82% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SPYG
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SPYG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and SPYG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.64%) compared to SPYG (6.59%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор