Сравнение SPGI с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGI или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 31.50%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 19.74% против 14.87% соответственно.
SPGI
14.94%
-4.86%
14.35%
25.61%
14.88%
19.74%
SPYG
31.50%
1.51%
14.28%
37.56%
17.26%
14.87%
Основные характеристики
| SPGI | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 11.80 |
| Индекс Язвы | 4.79% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 17.04% |
| Макс. просадка | -74.68% | -67.79% |
| Текущая просадка | -4.86% | -2.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPGI и SPYG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SPYG
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SPYG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.72% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SPYG
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.68%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SPYG
S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.53% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.