PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPGI с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPGI и BLK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPGI и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,537.78%
3,297.77%
SPGI
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGI:

0.89

BLK:

0.14

Коэф-т Сортино

SPGI:

1.28

BLK:

0.34

Коэф-т Омега

SPGI:

1.17

BLK:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPGI:

1.22

BLK:

0.14

Коэф-т Мартина

SPGI:

3.86

BLK:

0.60

Индекс Язвы

SPGI:

4.07%

BLK:

5.53%

Дневная вол-ть

SPGI:

17.75%

BLK:

23.13%

Макс. просадка

SPGI:

-74.67%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

SPGI:

-9.84%

BLK:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$150.08B

BLK:

$137.81B

EPS

SPGI:

$12.33

BLK:

$42.03

Цена/прибыль

SPGI:

39.69

BLK:

21.12

PEG коэффициент

SPGI:

1.99

BLK:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$10.72B

BLK:

$16.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$7.15B

BLK:

$11.18B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$5.10B

BLK:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -19.31%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 17.90% против 11.16% соответственно.


SPGI

С начала года

-1.56%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-4.56%

1 год

15.62%

5 лет

16.46%

10 лет

17.90%

BLK

С начала года

-19.31%

1 месяц

-14.57%

6 месяцев

-12.43%

1 год

6.26%

5 лет

17.39%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGI и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGI c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPGI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPGI: 0.88
BLK: 0.14
Коэффициент Сортино SPGI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPGI: 1.28
BLK: 0.34
Коэффициент Омега SPGI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPGI: 1.16
BLK: 1.05
Коэффициент Кальмара SPGI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPGI: 1.21
BLK: 0.14
Коэффициент Мартина SPGI, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPGI: 3.79
BLK: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.14
SPGI
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и BLK

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BLK в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGI
S&P Global Inc.
0.75%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
BLK
BlackRock, Inc.
2.49%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SPGI и BLK

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-23.10%
SPGI
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и BLK

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.68%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
12.80%
SPGI
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab