Сравнение SPGI с MSCI
SPGI (S&P Global Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPGI returned 16.33%/yr vs 24.24%/yr for MSCI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 16.33% против 24.24% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
MSCI
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам SPGI и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
MSCI MSCI Inc. | 11.91% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between SPGI and MSCI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between SPGI and MSCI shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$135.38B
MSCI:
$46.39B
SPGI:
$15.85
MSCI:
$17.37
SPGI:
28.86
MSCI:
36.69
SPGI:
3.77
MSCI:
2.27
SPGI:
8.76
MSCI:
14.95
SPGI:
$15.73B
MSCI:
$3.24B
SPGI:
$8.15B
MSCI:
$2.68B
SPGI:
$7.83B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. MSCI — Ранг доходности на риск
SPGI
MSCI
Сравнение SPGI c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.72 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.79 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и MSCI
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -69.06% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -18.07% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -25.99% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -43.74% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -43.74% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -1.02% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -13.05% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 7.24% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и MSCI
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 10.15% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 22.67% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 29.74% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 30.97% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 31.25% | -5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и MSCI
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности MSCI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.21% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и MSCI
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and MSCI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (12.33%) compared to MSCI (10.15%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор