Сравнение SPGI с MSCI
SPGI (S&P Global Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPGI returned 15.22%/yr vs 24.41%/yr for MSCI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 15.22% против 24.41% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 15.22%
MSCI
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 24.41%
Сравнение доходности по годам SPGI и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -20.74% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
MSCI MSCI Inc. | 7.76% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between SPGI and MSCI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between SPGI and MSCI shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$122.70B
MSCI:
$45.04B
SPGI:
$15.79
MSCI:
$17.28
SPGI:
26.11
MSCI:
35.51
SPGI:
3.41
MSCI:
2.20
SPGI:
7.93
MSCI:
14.47
SPGI:
$15.73B
MSCI:
$3.24B
SPGI:
$8.15B
MSCI:
$2.68B
SPGI:
$7.83B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. MSCI — Ранг доходности на риск
SPGI
MSCI
Сравнение SPGI c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.55 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.43 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.35 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и MSCI
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -69.06% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -18.07% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -25.99% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -43.74% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -43.74% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -4.70% | -21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -13.09% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 6.88% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и MSCI
S&P Global Inc. (SPGI) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 7.74% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 7.89% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 20.78% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 28.58% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 30.72% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 31.17% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и MSCI
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MSCI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.25% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и MSCI
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and MSCI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (7.89%) compared to SPGI (7.74%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор