PortfoliosLab logo
Сравнение SPGI с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPGI и MSCI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPGI и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,345.46%
2,183.57%
SPGI
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGI:

0.75

MSCI:

0.15

Коэф-т Сортино

SPGI:

1.13

MSCI:

0.38

Коэф-т Омега

SPGI:

1.16

MSCI:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPGI:

0.85

MSCI:

0.13

Коэф-т Мартина

SPGI:

3.10

MSCI:

0.65

Индекс Язвы

SPGI:

5.27%

MSCI:

6.52%

Дневная вол-ть

SPGI:

21.76%

MSCI:

25.58%

Макс. просадка

SPGI:

-74.67%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

SPGI:

-11.34%

MSCI:

-18.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$144.21B

MSCI:

$41.79B

EPS

SPGI:

$12.46

MSCI:

$14.40

Коэффициент P/E

SPGI:

37.74

MSCI:

37.04

Коэффициент PEG

SPGI:

1.92

MSCI:

2.44

Коэффициент P/S

SPGI:

10.15

MSCI:

14.30

Коэффициент P/B

SPGI:

4.35

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$10.72B

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$7.15B

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$5.10B

MSCI:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 17.62% против 25.18% соответственно.


SPGI

С начала года

-3.19%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-2.08%

1 год

17.32%

5 лет

12.11%

10 лет

17.62%

MSCI

С начала года

-11.29%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-9.58%

1 год

15.56%

5 лет

11.41%

10 лет

25.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGI и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGI c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPGI, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPGI: 0.75
MSCI: 0.15
Коэффициент Сортино SPGI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPGI: 1.13
MSCI: 0.38
Коэффициент Омега SPGI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPGI: 1.16
MSCI: 1.06
Коэффициент Кальмара SPGI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPGI: 0.85
MSCI: 0.13
Коэффициент Мартина SPGI, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPGI: 3.10
MSCI: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.15
SPGI
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и MSCI

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности MSCI в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGI
S&P Global Inc.
0.77%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
MSCI
MSCI Inc.
1.24%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SPGI и MSCI

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-18.60%
SPGI
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и MSCI

S&P Global Inc. (SPGI) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 14.48% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
14.18%
SPGI
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию