PortfoliosLab logo
Сравнение SPGI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPGI и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPGI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,968.70%
557.08%
SPGI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGI:

0.78

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPGI:

1.17

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPGI:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPGI:

0.88

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPGI:

3.20

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPGI:

5.32%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPGI:

21.76%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPGI:

-74.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPGI:

-11.57%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.54% против 12.07% соответственно.


SPGI

С начала года

-3.45%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-1.81%

1 год

16.39%

5 лет

12.04%

10 лет

17.54%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPGI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPGI: 0.78
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPGI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPGI: 1.17
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPGI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPGI: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPGI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPGI: 0.88
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPGI, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPGI: 3.20
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.54
SPGI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и VOO

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGI
S&P Global Inc.
0.77%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPGI и VOO

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.57%
-9.90%
SPGI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и VOO

S&P Global Inc. (SPGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.46% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
13.96%
SPGI
VOO