PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGI с SCHD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-17.30%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -17.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.03% против 12.30% соответственно.

SPGI

1 день
1.41%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-17.30%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-11.20%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.39%
10 лет*
17.03%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.59%
1 год
18.75%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с VTI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPGI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.89

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.34

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.09

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

3.69

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.89

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между SPGI и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и SCHD

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGI
S&P Global Inc.		0.89%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SPGI и SCHD

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-33.37%

-41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-4.61%

-25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-16.85%

-22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-33.37%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-3.27%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-3.34%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

3.76%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и SCHD

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

2.35%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

7.93%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.44%

15.69%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

14.40%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

16.69%

+9.23%