PortfoliosLab logo
Сравнение SPGI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPGI и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPGI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,284.24%
370.37%
SPGI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGI:

0.75

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SPGI:

1.13

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SPGI:

1.16

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPGI:

0.85

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SPGI:

3.10

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SPGI:

5.27%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SPGI:

21.76%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SPGI:

-74.67%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SPGI:

-11.34%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.62% против 10.35% соответственно.


SPGI

С начала года

-3.19%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-2.08%

1 год

17.32%

5 лет

12.11%

10 лет

17.62%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPGI, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPGI: 0.75
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SPGI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPGI: 1.13
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SPGI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPGI: 1.16
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SPGI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPGI: 0.85
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SPGI, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPGI: 3.10
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.23
SPGI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и SCHD

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGI
S&P Global Inc.
0.77%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPGI и SCHD

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-11.33%
SPGI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и SCHD

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
11.25%
SPGI
SCHD