Сравнение SPGI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGI или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.74% против 11.46% соответственно.
SPGI
14.94%
-4.86%
14.35%
25.61%
14.88%
19.74%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| SPGI | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 4.79% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 11.09% |
| Макс. просадка | -74.68% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.86% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPGI и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SCHD
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.72% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SCHD
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SCHD
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.