Сравнение SPGI с SCHD
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, SPGI returned 14.04%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.04% против 12.73% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 12.76%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.86M | $734.09M | $695.28M | |
SPGI S&P Global Inc. | $1.08B | $885.73M | $965.71M |
Сравнение доходности по годам SPGI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -21.17% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between SPGI and SCHD is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between SPGI and SCHD has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPGI
SCHD
Сравнение SPGI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 6.62 | -7.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 16.71 | -18.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SCHD
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -33.37% | -41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -4.61% | -25.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -16.13% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -16.85% | -22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -33.37% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.74% | -25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -3.29% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 1.82% | +16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SCHD
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 3.84% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 7.89% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 11.06% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 14.38% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 16.73% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SCHD
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and SCHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.64%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор