Сравнение SPGI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -18.45% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.74% против 12.25% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -11.35%
- 1 год
- -16.10%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 16.74%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPGI
SCHD
Сравнение SPGI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.88 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.32 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.05 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.55 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.88 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SPGI и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SCHD
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SCHD
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -33.37% | -41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -12.74% | -17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -16.85% | -22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -33.37% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.18% | -3.43% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -3.34% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 3.75% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SCHD
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 2.33% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 7.96% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.41% | 15.69% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 14.40% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 16.70% | +9.22% |