PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, V returned -7.91% vs 8.26% for SHLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и SHLD

2026 (YTD)202520242023
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%5.50%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between V and SHLD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.21

The correlation between V and SHLD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

V vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.43

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.78

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.52

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

1.28

-2.85

V vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и SHLD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-20.10%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-20.10%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-18.20%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.34%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.12%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SHLD

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

9.05%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

19.94%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

24.55%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

21.29%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

21.29%

+3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SHLD

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and SHLD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SHLD's -20.10%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор