PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с NOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции V превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.53% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.44%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between V and NOC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.34

Over the past year, the correlation between V and NOC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

V:

21.16

NOC:

17.22

Коэффициент PEG

V:

1.30

NOC:

2.54

Коэффициент P/S

V:

10.93

NOC:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

V vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.47

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.87

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.40

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

1.02

-2.59

V vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и NOC

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-71.12%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-31.20%

+14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-31.20%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-31.20%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-36.38%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-28.03%

+15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-18.40%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

12.25%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности V и NOC

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.39%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

21.25%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

26.55%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

25.28%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

25.42%

-0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и NOC

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NOC в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
9.88B
(V) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
19.8%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

V and NOC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (7.39%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор