Сравнение V с ETH-USD
V (Visa Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 15.98% против 57.05% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам V и ETH-USD
Correlation
The correlation between V and ETH-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between V and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
V
ETH-USD
Сравнение V c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.52 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.89 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и ETH-USD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -94.01% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -67.53% | +50.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -67.53% | +47.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -79.35% | +50.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -94.01% | +57.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -65.20% | +52.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -50.89% | +42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 45.49% | -34.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ETH-USD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 17.20% | -11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 46.29% | -28.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 56.08% | -33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 59.55% | -36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 77.88% | -53.43% |
Часто задаваемые вопросы
V and ETH-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор