PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с DELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с DELL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

DELL

1 день
1.05%
1 месяц
63.47%
С начала года
216.60%
6 месяцев
206.61%
1 год
266.54%
3 года*
104.49%
5 лет*
52.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и DELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%2.47%
DELL
Dell Technologies Inc.		216.60%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%14.50%

Correlation

The correlation between V and DELL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.34

Over the past year, the correlation between V and DELL has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

DELL:

$12.42

Коэффициент P/E

V:

21.16

DELL:

31.85

Коэффициент PEG

V:

1.30

DELL:

2.03

Коэффициент P/S

V:

10.93

DELL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

DELL:

$134.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

DELL:

$25.67B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

DELL:

$10.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Dell Technologies Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с INTCDELL с CSCODELL с SPYDELL с QQQ

Доходность на риск

V vs. DELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
3.89

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
4.57

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.56

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

7.91

-8.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

17.63

-19.20

V vs. DELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и DELL

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и DELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-59.59%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-32.34%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-59.59%

+39.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-59.59%

+30.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-15.11%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-18.48%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

14.49%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности V и DELL

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

36.55%

-30.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

54.73%

-37.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

65.88%

-43.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

50.86%

-28.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

47.99%

-23.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и DELL

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности DELL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DELL
Dell Technologies Inc.		0.56%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
11.23B
43.84B
(V) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
17.8%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

V and DELL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (36.55%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs DELL's -59.59%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и DELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор