Сравнение V с CMG
V (Visa Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 16.26%/yr vs 15.21%/yr for CMG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.29%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции V превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 16.26% против 15.21% соответственно.
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам V и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between V and CMG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CMG:
$1.09
V:
21.25
CMG:
29.93
V:
1.30
CMG:
1.12
V:
10.98
CMG:
3.58
V:
$43.03B
CMG:
$12.14B
V:
$16.94B
CMG:
$4.39B
V:
$27.63B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CMG — Ранг доходности на риск
V
CMG
Сравнение V c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.68 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.98 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и CMG
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -74.61% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -51.61% | +34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -58.89% | +38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -58.89% | +30.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -58.89% | +22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -52.26% | +39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -21.38% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 35.51% | -27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CMG
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.54%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 10.90% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 23.76% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 38.69% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 33.60% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 35.64% | -11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CMG
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CMG
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and CMG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CMG's -74.61%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор