PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с BIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности V и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции V превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 15.98% против 2.20% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between V and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

V vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
19.63

-20.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
175.17

-175.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

88.41

-87.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

357.44

-358.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2,834.34

-2,835.90

V vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и BIL

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-0.78%

-51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-0.01%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-0.01%

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-0.09%

-28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-0.21%

-36.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

0.00%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-0.26%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

0.00%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности V и BIL

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

0.06%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

0.14%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

0.20%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

0.26%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

0.26%

+24.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и BIL

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор