Сравнение V с ADA-USD
V (Visa Inc.) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и ADA-USD
Correlation
The correlation between V and ADA-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between V and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
V
ADA-USD
Сравнение V c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.88 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.36 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и ADA-USD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -97.85% | +45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -83.69% | +66.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -87.24% | +66.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -94.72% | +66.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -94.22% | +81.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -77.55% | +69.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 61.12% | -50.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ADA-USD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 22.15% | -16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 52.67% | -35.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 64.06% | -41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 74.90% | -52.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 103.19% | -78.74% |
Часто задаваемые вопросы
V and ADA-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ADA-USD's -97.85%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор