Сравнение UYM с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
UYM и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UYM и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 22.12% | -0.25% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.54% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.54%.
UYM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 13.05%
YSPY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и YSPY
UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
UYM vs. YSPY — Ранг доходности на риск
UYM
YSPY
Сравнение UYM c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.58 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.63 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UYM и YSPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и YSPY
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности YSPY в 64.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 64.52% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и YSPY
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -18.74% | -74.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -14.60% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -11.83% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -5.03% | -37.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 3.68% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и YSPY
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 7.72% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 16.85% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.03% | 21.80% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 22.55% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.72% | 22.55% | +20.17% |