PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с YSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. UYM is passively managed, while YSPY is actively managed. Over the past year, UYM returned 31.07% vs 27.34% for YSPY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYM charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.

Доходность

Сравнение доходности UYM и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 5.57%.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

YSPY

1 день
0.03%
1 месяц
3.66%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и YSPY

2026 (YTD)2025
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%-0.25%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		5.57%9.17%

Correlation

The correlation between UYM and YSPY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.54

The correlation between UYM and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с XDTEYSPY с TSPY

Доходность на риск

UYM vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.44

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.79

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.88

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

6.96

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Просадки

Сравнение просадок UYM и YSPY

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и YSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-18.74%

-74.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-14.60%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.40%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-4.99%

-37.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.94%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и YSPY

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

1.11%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

14.17%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

19.08%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

21.24%

+18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

21.24%

+21.51%

Сравнение комиссий UYM и YSPY

UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и YSPY

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности YSPY в 56.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		56.96%45.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UYM and YSPY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (10.95%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs YSPY's -18.74%.

On 1-year performance, UYM leads with 31.07% vs 27.34% for YSPY. On fees, UYM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UYM has performed better with a 31.07% return vs 27.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.

YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 1.21% for UYM.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 1.07% for YSPY.

YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и YSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор