Сравнение UYM с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

UYM и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UYM и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYM и TSMG

	2026 (YTD)	2025
UYM ProShares Ultra Basic Materials	21.88%	4.17%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

UYM

1 день: 2.07%

1 месяц: -10.24%

С начала года: 21.88%

6 месяцев: 26.46%

1 год: 28.20%

3 года*: 9.93%

5 лет*: 6.72%

10 лет*: 12.79%

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Basic Materials

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с UYM:

UYM с FXZ UYM с PYZ UYM с QLD UYM с XLB UYM с TQQQ UYM с QQQ UYM с IYW

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с TSMY TSMG с SOXL

Сравнение комиссий UYM и TSMG

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

UYM

ProShares Ultra Basic Materials

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

UYM vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UYM	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	2.94	-2.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	3.06	-1.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.39	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	6.67	-5.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.22	20.63	-17.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UYM	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	2.94	-2.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	1.04	-0.96

Корреляция

Корреляция между UYM и TSMG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и TSMG

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UYM ProShares Ultra Basic Materials	1.24%	1.47%	0.98%	0.28%	0.88%	0.52%	0.56%	1.24%	0.94%	0.38%	0.55%	0.42%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYM и TSMG

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UYM	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.77%	-63.67%	-29.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.11%	-35.29%	+7.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.25%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-73.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.72%	-24.61%	+12.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-42.41%	-18.24%	-24.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.12%	11.41%	-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UYM	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.88%	28.00%	-16.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.01%	54.68%	-29.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	42.04%	77.04%	-35.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.32%	81.23%	-41.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	42.73%	81.23%	-38.50%

Сравнение UYM с TSMG

Доходность

Сравнение доходности UYM и TSMG

Сравнение доходности по годам UYM и TSMG

Доходность по периодам

UYM

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UYM и TSMG

Доходность на риск

UYM vs. TSMG — Ранг доходности на риск

UYM

TSMG

Сравнение UYM c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UYM vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и TSMG

Просадки

Сравнение просадок UYM и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)