Сравнение TSMG с SOXL
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSMG is a Semiconductors fund actively managed by Leverage Shares, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. TSMG is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, TSMG returned 147.21% vs 438.78% for SOXL. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 56.19%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%.
TSMG
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- 38.84%
- С начала года
- 56.19%
- 1 год
- 147.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.11%
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.18B | $10.48B | $11.81B | |
| $3.37M | $4.32M | $4.28M |
Сравнение доходности по годам TSMG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 56.19% | 71.03% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 51.91% |
Correlation
The correlation between TSMG and SOXL is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between TSMG and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TSMG
SOXL
Сравнение TSMG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 6.37 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 21.05 | -10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и SOXL
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -90.46% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.36% | -69.42% | +29.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -56.09% | +28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -35.02% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 20.98% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и SOXL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) составляет 25.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что TSMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.80% | 51.57% | -25.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.72% | 115.92% | -49.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.30% | 131.99% | -49.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.91% | 113.61% | -28.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.91% | 102.32% | -17.41% |
Сравнение комиссий TSMG и SOXL
И TSMG, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и SOXL
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.35% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and SOXL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to TSMG (25.80%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 438.78% vs 147.21% for TSMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 25.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 438.78% return vs 147.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.01% for SOXL.
TSMG is categorized as Semiconductors, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор