Сравнение TSMG с TSMY
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMG returned 292.24% vs 91.42% for TSMY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TSMG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 92.52%, что значительно выше, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 76.34% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 40.85% |
Correlation
The correlation between TSMG and TSMY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between TSMG and TSMY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TSMG
TSMY
Сравнение TSMG c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | 5.93 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.23 | 22.01 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11 | 3.19 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.59 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и TSMY
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -31.15% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -15.50% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.17% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -5.50% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 4.17% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и TSMY
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 9.36% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | 22.67% | +32.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.76% | 28.87% | +42.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 33.19% | +47.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.99% | 33.19% | +47.80% |
Сравнение комиссий TSMG и TSMY
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и TSMY
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSMG and TSMY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSMG has higher volatility (22.71%) compared to TSMY (9.36%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs 91.42% for TSMY. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs 91.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 5.96% for TSMG.
TSMG is categorized as Leveraged Equities, while TSMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 0.99% for TSMY.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор