PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

TSMG и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и TSMY

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%40.85%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с QLD
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий TSMG и TSMY

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

2.59

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.10

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

5.34

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

18.33

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.59

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.16

-0.12

Корреляция

Корреляция между TSMG и TSMY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и TSMY

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и TSMY

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-31.15%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-15.50%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-9.44%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-5.82%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

4.52%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и TSMY

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

12.27%

+15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

23.03%

+31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

31.08%

+45.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

33.38%

+47.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

33.38%

+47.85%