Сравнение TSMG с TSMX
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMG returned 297.71% vs 295.18% for TSMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSMG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSMG показывает доходность 86.06%, а TSMX немного ниже – 85.80%.
TSMG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 86.06%
- 6 месяцев
- 95.35%
- 1 год
- 297.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 86.06% | 76.34% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 76.71% |
Correlation
The correlation between TSMG and TSMX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSMG and TSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. TSMX — Ранг доходности на риск
TSMG
TSMX
Сравнение TSMG c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 8.51 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.74 | 27.80 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 4.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.57 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и TSMX
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -63.80% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -34.93% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.27% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -15.85% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 10.68% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и TSMX
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 23.14% и 22.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.14% | 22.91% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.07% | 54.45% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.74% | 71.63% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.06% | 80.93% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.06% | 80.93% | +0.13% |
Сравнение комиссий TSMG и TSMX
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и TSMX
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности TSMX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.17% | 11.48% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSMG and TSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSMG has higher volatility (23.14%) compared to TSMX (22.91%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMG leads with 297.71% vs 295.18% for TSMX. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 22.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 297.71% return vs 295.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMG has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 4.44% for TSMX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 1.05% for TSMX.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 4.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор