PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с TSMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с TSMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU).

TSMG и TSMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и TSMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и TSMU

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%69.42%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у TSMU с доходностью 17.44%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с QLD
Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с KORUTSMU с TSMXTSMU с MUUTSMU с FBLTSMU с GGLL

Сравнение комиссий TSMG и TSMU

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMU в 1.50%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. TSMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c TSMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGTSMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

2.75

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.96

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

6.25

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

19.22

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. TSMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMU равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и TSMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGTSMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.75

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.90

+0.14

Корреляция

Корреляция между TSMG и TSMU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и TSMU

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, тогда как TSMU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и TSMU

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке TSMU в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и TSMU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGTSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-63.73%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-35.18%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-24.57%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-17.00%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

11.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и TSMU

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеют волатильность 28.00% и 27.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGTSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

27.92%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

54.47%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

77.26%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

80.81%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

80.81%

+0.42%