PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с QLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

TSMG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и QLD

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		16.19%76.34%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-13.35%33.97%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.

TSMG

1 день
13.90%
1 месяц
-20.55%
С начала года
16.19%
6 месяцев
30.36%
1 год
227.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с JNUG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий TSMG и QLD

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

0.84

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.43

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

1.49

+4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.11

4.88

+15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

0.84

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.53

+0.47

Корреляция

Корреляция между TSMG и QLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и QLD

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности QLD в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.88%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и QLD

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-83.13%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-25.13%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-20.10%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-18.30%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

7.67%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и QLD

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 29.05% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.05%

12.96%

+16.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.76%

25.55%

+29.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.02%

44.91%

+32.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.35%

44.77%

+36.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.35%

44.47%

+36.88%