Сравнение UYM с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UYM и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.79% против 9.54% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и NOBL
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UYM vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UYM
NOBL
Сравнение UYM c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.41 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.70 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 1.89 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UYM и NOBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и NOBL
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и NOBL
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -35.43% | -57.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -11.20% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -17.92% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -35.43% | -37.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -7.07% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -3.45% | -38.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 3.18% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и NOBL
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 3.55% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 8.06% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 15.24% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 14.39% | +24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 16.59% | +26.14% |