PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYM с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

UYM и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UYM и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYM и MULL

2026 (YTD)20252024
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		21.88%9.46%-17.34%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

UYM

1 день
2.07%
1 месяц
-10.24%
С начала года
21.88%
6 месяцев
26.46%
1 год
28.20%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.79%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с PYZUYM с QLDUYM с XLBUYM с TQQQUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий UYM и MULL

UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
UYM
ProShares Ultra Basic Materials

Доходность на риск

UYM vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

6.53

-5.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.77

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

16.69

-15.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

46.83

-43.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

6.53

-5.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.91

-1.83

Корреляция

Корреляция между UYM и MULL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и MULL

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.24%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYM и MULL

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

UYMMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-72.29%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-53.09%

+24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-39.05%

+27.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.41%

-21.99%

-20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

18.92%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYMMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

47.87%

-35.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

99.70%

-74.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.04%

130.90%

-88.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

130.06%

-90.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.73%

130.06%

-87.33%