Сравнение UYLD с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
UYLD и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 0.82%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и GSY
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Доходность на риск
UYLD vs. GSY — Ранг доходности на риск
UYLD
GSY
Сравнение UYLD c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 10.78 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 24.39 | -8.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 6.45 | -2.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 25.29 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 176.96 | -20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 10.78 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 0.45 | +5.52 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и GSY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и GSY
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и GSY
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -12.14% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -0.18% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.41% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и GSY
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.28% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.43% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.58% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.22% | -0.22% |