Сравнение UYLD с DCMB
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and DCMB (Doubleline Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while DCMB is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past 3 years, UYLD returned 5.89%/yr vs 6.20%/yr for DCMB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for DCMB.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и DCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у DCMB с доходностью 1.39%.
UYLD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и DCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.91% | 5.36% | 6.10% | 4.73% |
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Correlation
The correlation between UYLD and DCMB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. DCMB — Ранг доходности на риск
UYLD
DCMB
Сравнение UYLD c DCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | DCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.35 | 1.96 | +2.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.06 | 6.98 | +31.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.76 | 25.78 | +199.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | DCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 4.16 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.98 | 3.90 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и DCMB
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки DCMB в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и DCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | DCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.84% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.68% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -0.84% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.20% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.11% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.18% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и DCMB
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.38%, в то время как у Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | DCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.47% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.88% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.14% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.58% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.58% | -0.58% |
Сравнение комиссий UYLD и DCMB
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DCMB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и DCMB
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DCMB в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and DCMB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMB has higher volatility (0.47%) compared to UYLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs DCMB's -0.84%.
On 3-year performance, DCMB leads with 6.20% vs 5.89% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DCMB has performed better with a 6.20% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for DCMB.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.75% for DCMB.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while DCMB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Angel Oak and DoubleLine. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.40% for DCMB.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.00 vs 4.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и DCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор