PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYLD с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UYLD и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYLD показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 1.23%.


UYLD

1 день
0.03%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.40%
1 год
5.14%
3 года*
5.92%
5 лет*
10 лет*

USTB

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.59%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYLD и USTB


2026 (YTD)2025202420232022
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
1.95%5.36%6.10%6.90%1.12%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF
1.23%6.08%6.49%6.69%1.74%

Correlation

The correlation between UYLD and USTB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.37

Over the past year, UYLD and USTB have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Ultrashort Income ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

UYLD vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина

USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYLD c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYLDUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+15.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.32

1.85

+2.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

37.76

5.45

+32.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

225.62

24.89

+200.73

UYLD vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.96, что выше коэффициента Шарпа USTB равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYLDUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96

3.83

+4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.99

1.73

+4.25

Просадки

Сравнение просадок UYLD и USTB

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и USTB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UYLDUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-5.32%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-0.84%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-1.02%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.66%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.19%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и USTB

Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UYLDUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

0.84%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

1.22%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

2.01%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

2.01%

-1.01%

Сравнение комиссий UYLD и USTB

UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и USTB

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности USTB в 4.58%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF
4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
5.03%5.07%4.97%5.92%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UYLD and USTB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYLD has higher volatility (0.38%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs USTB's -5.32%.

On 3-year performance, USTB leads with 6.13% vs 5.92% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USTB has performed better with a 6.13% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.

UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.58% for USTB.

UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while USTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Angel Oak and Victory. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.34% for USTB.

UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (7.96 vs 3.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYLD и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор