Сравнение UYLD с TAXX
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, UYLD returned 5.14% vs 3.92% for TAXX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и TAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.11%.
UYLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 5.36% | 4.74% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.11% | 4.52% | 3.51% |
Correlation
The correlation between UYLD and TAXX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. TAXX — Ранг доходности на риск
UYLD
TAXX
Сравнение UYLD c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 1.59 | +2.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.76 | 4.45 | +33.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.62 | 13.54 | +212.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96 | 2.33 | +5.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.99 | 2.60 | +3.38 |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и TAXX
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и TAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.91% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.88% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.17% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.29% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и TAXX
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.34% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.84% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.69% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.59% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.59% | -0.59% |
Сравнение комиссий UYLD и TAXX
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и TAXX
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TAXX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.50% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and TAXX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UYLD has higher volatility (0.38%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs TAXX's -0.91%.
On 1-year performance, UYLD leads with 5.14% vs 3.92% for TAXX. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UYLD has performed better with a 5.14% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.50% for TAXX.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while TAXX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Angel Oak and BondBloxx. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.35% for TAXX.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (7.96 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и TAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор