Сравнение UYLD с TAXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).
UYLD и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и TAXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 4.74% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 0.43%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и TAXX
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Доходность на риск
UYLD vs. TAXX — Ранг доходности на риск
UYLD
TAXX
Сравнение UYLD c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 2.00 | +5.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 2.77 | +13.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 1.51 | +2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 4.33 | +21.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 13.71 | +142.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 2.00 | +5.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 2.56 | +3.41 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и TAXX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и TAXX
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности TAXX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и TAXX
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и TAXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.91% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -0.91% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.15% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.29% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и TAXX
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.43% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.89% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 1.91% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.62% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.62% | -0.62% |