PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYLD с TAXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYLD с TAXX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

UYLD и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYLD или TAXX.

Корреляция

Корреляция между UYLD и TAXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UYLD и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYLD:

7.78

TAXX:

2.75

Коэф-т Сортино

UYLD:

15.57

TAXX:

3.84

Коэф-т Омега

UYLD:

3.50

TAXX:

1.63

Коэф-т Кальмара

UYLD:

32.97

TAXX:

4.75

Коэф-т Мартина

UYLD:

175.79

TAXX:

19.55

Индекс Язвы

UYLD:

0.04%

TAXX:

0.22%

Дневная вол-ть

UYLD:

0.79%

TAXX:

1.56%

Макс. просадка

UYLD:

-0.41%

TAXX:

-0.91%

Текущая просадка

UYLD:

-0.00%

TAXX:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, UYLD показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.13%.

UYLD

С начала года

1.73%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAXX

С начала года

1.13%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.49%

1 год

4.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UYLD и TAXX

UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYLD и TAXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYLD
Ранг риск-скорректированной доходности UYLD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг риск-скорректированной доходности TAXX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYLD c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.78, что выше коэффициента Шарпа TAXX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и TAXX

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности TAXX в 3.61%

TTM202420232022
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		5.62%5.52%5.92%0.75%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.61%2.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYLD и TAXX

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и TAXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и TAXX

Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.26%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...