Сравнение JPST с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
JPST и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или UYLD.
Доходность
Сравнение доходности JPST и UYLD
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 5.92%.
JPST
5.06%
0.31%
2.81%
5.98%
2.76%
N/A
UYLD
5.92%
0.36%
3.27%
7.04%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPST | UYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 11.34 | 8.27 |
| Коэф-т Сортино | 27.78 | 16.81 |
| Коэф-т Омега | 6.21 | 3.71 |
| Коэф-т Кальмара | 60.45 | 51.27 |
| Коэф-т Мартина | 347.89 | 202.55 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.03% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 0.85% |
| Макс. просадка | -3.28% | -0.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и UYLD
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между JPST и UYLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и UYLD
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности UYLD в 5.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.65% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и UYLD
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и UYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и UYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.