Сравнение UYLD с JSI
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, UYLD returned 5.14% vs 4.73% for JSI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.14%.
UYLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 5.36% | 6.10% | 1.46% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.14% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Correlation
The correlation between UYLD and JSI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between UYLD and JSI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. JSI — Ранг доходности на риск
UYLD
JSI
Сравнение UYLD c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 1.41 | +2.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.76 | 2.82 | +34.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.62 | 9.18 | +216.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96 | 1.99 | +5.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.99 | 2.50 | +3.48 |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и JSI
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -2.31% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -1.68% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.34% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.52% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и JSI
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.38%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.67% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 1.53% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 2.38% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.88% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.88% | -1.88% |
Сравнение комиссий UYLD и JSI
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и JSI
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности JSI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and JSI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSI has higher volatility (0.67%) compared to UYLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs JSI's -2.31%.
On 1-year performance, UYLD leads with 5.14% vs 4.73% for JSI. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UYLD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UYLD has performed better with a 5.14% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.03% for UYLD.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Angel Oak and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.50% for JSI.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (7.96 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор