Сравнение UYG с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
UYG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.07% против 21.51% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и VGT
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
UYG vs. VGT — Ранг доходности на риск
UYG
VGT
Сравнение UYG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.10 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.67 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.88 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.77 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.10 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UYG и VGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и VGT
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и VGT
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -54.63% | -43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -16.40% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -35.07% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -35.07% | -34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -11.66% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -8.00% | -55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 5.35% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и VGT
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 8.03% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 16.35% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 27.27% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 25.06% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 24.48% | +16.59% |