Сравнение UYG с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
UYG и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.56% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -21.28% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.56%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -21.28%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 16.22% против 38.26% соответственно.
UYG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -16.02%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.22%
TECL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -24.42%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 38.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и TECL
UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
UYG vs. TECL — Ранг доходности на риск
UYG
TECL
Сравнение UYG c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.77 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.50 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.39 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.84 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.77 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между UYG и TECL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и TECL
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности TECL в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.52% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.02% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и TECL
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -77.96% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -46.58% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -77.96% | +30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -77.96% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -35.65% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.76% | -18.49% | -45.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 16.90% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и TECL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.47%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 23.88% | -14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 49.44% | -26.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 79.86% | -41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 73.50% | -37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 71.83% | -30.77% |