PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и TECL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.56%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-21.28%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.56%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -21.28%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 16.22% против 38.26% соответственно.


UYG

1 день
0.30%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-16.02%
1 год
-9.40%
3 года*
25.28%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.22%

TECL

1 день
2.27%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-24.42%
1 год
61.49%
3 года*
38.97%
5 лет*
17.97%
10 лет*
38.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Сравнение комиссий UYG и TECL

UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


Доходность на риск

UYG vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 66
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.77

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.50

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.39

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

3.84

-4.57

UYG vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.77

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.64

-0.65

Корреляция

Корреляция между UYG и TECL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и TECL

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности TECL в 9.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.52%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
9.02%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и TECL

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и TECL.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-77.96%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-46.58%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-77.96%

+30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-77.96%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

-35.65%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.76%

-18.49%

-45.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

16.90%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и TECL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.47%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

23.88%

-14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

49.44%

-26.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

79.86%

-41.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

73.50%

-37.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

71.83%

-30.77%