PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 16.07% против 21.84% соответственно.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий UYG и SPUU

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

UYG vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.78

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.29

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.25

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

5.36

-6.16

UYG vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между UYG и SPUU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SPUU

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок UYG и SPUU

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-59.35%

-38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-23.10%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-46.59%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-59.35%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-12.15%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-9.62%

-54.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

5.41%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SPUU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

10.73%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

19.20%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

36.23%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

33.47%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

35.72%

+5.35%