Сравнение UYG с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UYG и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 16.07% против 21.84% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и SPUU
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UYG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UYG
SPUU
Сравнение UYG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.78 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.29 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.25 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.36 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.78 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между UYG и SPUU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и SPUU
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и SPUU
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -59.35% | -38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -23.10% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -46.59% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -59.35% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -12.15% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -9.62% | -54.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 5.41% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и SPUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.73% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 19.20% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 36.23% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 33.47% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 35.72% | +5.35% |