Сравнение UYG с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
UYG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.07% против 17.41% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и SPMO
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
UYG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
UYG
SPMO
Сравнение UYG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.06 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.60 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.96 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 6.90 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.06 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.86 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между UYG и SPMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и SPMO
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и SPMO
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -30.95% | -66.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -12.70% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -22.74% | -25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -30.95% | -39.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -7.31% | -16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -4.66% | -59.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 3.60% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и SPMO
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 7.22% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 12.80% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 22.77% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 19.08% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 20.09% | +20.98% |