PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.07% против 17.41% соответственно.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий UYG и SPMO

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

UYG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.06

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.60

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.96

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

6.90

-7.71

UYG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.06

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.86

-0.87

Корреляция

Корреляция между UYG и SPMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SPMO

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок UYG и SPMO

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-30.95%

-66.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-12.70%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-22.74%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-30.95%

-39.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-7.31%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-4.66%

-59.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

3.60%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SPMO

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.22%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

12.80%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

22.77%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

19.08%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

20.09%

+20.98%