Сравнение UYG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
UYG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UYG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | -5.89% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и MULL
UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
UYG vs. MULL — Ранг доходности на риск
UYG
MULL
Сравнение UYG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 6.53 | -6.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 3.77 | -3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 16.69 | -16.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 46.83 | -47.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 6.53 | -6.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.91 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между UYG и MULL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и MULL
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и MULL
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -72.29% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -53.09% | +24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -39.05% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -21.99% | -41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 18.92% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 47.87% | -38.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 99.70% | -76.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 130.90% | -92.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 130.06% | -93.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 130.06% | -88.99% |