PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с INTW

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UYG (ProShares Ultra Financials) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UYG is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, UYG returned 2.00% vs 1683.68% for INTW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UYG charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности UYG и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 740.79%.

UYG

1 день
0.57%
1 месяц
8.68%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.75%
1 год
2.00%
3 года*
28.65%
5 лет*
11.86%
10 лет*
17.86%

INTW

1 день
6.18%
1 месяц
21.54%
С начала года
740.79%
6 месяцев
749.65%
1 год
1,683.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и INTW

2026 (YTD)2025
UYG
ProShares Ultra Financials		-6.07%7.23%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		740.79%60.89%

Correlation

The correlation between UYG and INTW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.21

The correlation between UYG and INTW shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYG и INTW

Секторы
UYG
INTW

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%
66.7%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.0%
INTW

-

Технологии

UYG
1.8%
INTW
66.7%

Промышленность

UYG
0.2%
INTW

-

Сырьевые материалы

UYG

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

INTW

-

Энергетика

UYG

-

INTW

-

Здравоохранение

UYG

-

INTW

-

Недвижимость

UYG

-

INTW

-

Коммунальные услуги

UYG

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с ERY

Доходность на риск

UYG vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYGINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
11.36

-11.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
4.93

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.62

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

34.54

-34.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

78.10

-77.94

UYG vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 11.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYG и INTW

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-60.58%

-37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-49.34%

+20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-13.46%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.18%

-29.48%

-33.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

21.78%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и INTW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 7.91%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 56.44%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

56.44%

-48.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

119.48%

-97.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

150.33%

-121.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.12%

148.29%

-112.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

148.29%

-107.43%

Сравнение комиссий UYG и INTW

UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и INTW

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		12.43%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and INTW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (56.44%) compared to UYG (7.91%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1683.68% vs 2.00% for UYG. On fees, UYG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1683.68% return vs 2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.36 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор