Сравнение UYG с IFED
UYG (ProShares Ultra Financials) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UYG returned 28.43%/yr vs 19.39%/yr for IFED. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYG charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности UYG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 10.09%.
UYG
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 17.82%
- Всё время*
- 0.56%
IFED
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам UYG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 1.62% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 16.17% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 10.09% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between UYG and IFED is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between UYG and IFED has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYG vs. IFED — Ранг доходности на риск
UYG
IFED
Сравнение UYG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.92 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 2.22 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYG и IFED
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -22.36% | -75.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -14.65% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -22.36% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | 0.00% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -5.82% | -57.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 6.04% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и IFED
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 8.02%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 11.03% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 17.63% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 20.09% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 20.43% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 20.43% | +20.46% |
Сравнение комиссий UYG и IFED
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и IFED
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 11.49% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
UYG and IFED have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (11.03%) compared to UYG (8.02%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, UYG leads with 28.43% vs 19.39% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UYG has performed better with a 28.43% return vs 19.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.
UYG has the higher dividend yield at 11.49%, compared with 0.00% for IFED.
UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор