Сравнение UYG с IFED
UYG (ProShares Ultra Financials) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UYG returned 28.65%/yr vs 14.83%/yr for IFED. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYG charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности UYG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -4.30%.
UYG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 17.86%
IFED
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -6.07% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 16.17% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.30% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between UYG and IFED is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between UYG and IFED has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYG vs. IFED — Ранг доходности на риск
UYG
IFED
Сравнение UYG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.05 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.13 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYG и IFED
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -22.36% | -75.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -14.65% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -22.36% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -6.26% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.18% | -5.83% | -57.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 5.93% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и IFED
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 7.91%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.05% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 15.15% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 17.89% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.12% | 20.09% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 20.09% | +20.77% |
Сравнение комиссий UYG и IFED
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и IFED
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 12.43% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
UYG and IFED have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (9.05%) compared to UYG (7.91%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, UYG leads with 28.65% vs 14.83% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UYG has performed better with a 28.65% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.
UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.00% for IFED.
UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.45% for IFED.
UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор