PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с EZJ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UYG (ProShares Ultra Financials) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 17.86%/yr vs 10.96%/yr for EZJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 17.86% против 10.96% соответственно.

UYG

1 день
0.57%
1 месяц
8.68%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.75%
1 год
2.00%
3 года*
28.65%
5 лет*
11.86%
10 лет*
17.86%

EZJ

1 день
0.62%
1 месяц
0.37%
С начала года
26.67%
6 месяцев
25.65%
1 год
49.98%
3 года*
25.04%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-6.07%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		26.67%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between UYG and EZJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.54

The correlation between UYG and EZJ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYG и EZJ

Секторы
UYG
EZJ

Финансовые услуги

98.0%
17.8%

Технологии

1.8%
20.8%

Промышленность

0.2%
24.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

5.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

UYG
98.0%
EZJ
17.8%

Технологии

UYG
1.8%
EZJ
20.8%

Промышленность

UYG
0.2%
EZJ
24.5%

Сырьевые материалы

UYG

-

EZJ
3.0%

Коммуникационные услуги

UYG

-

EZJ
8.8%

Потребительский циклический сектор

UYG

-

EZJ
11.9%

Потребительский защитный сектор

UYG

-

EZJ
3.5%

Энергетика

UYG

-

EZJ
1.0%

Здравоохранение

UYG

-

EZJ
5.9%

Недвижимость

UYG

-

EZJ
1.9%

Коммунальные услуги

UYG

-

EZJ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

UYG vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYGEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.20

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.75

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.88

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

5.64

-5.47

UYG vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа EZJ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYG и EZJ

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-58.63%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-26.78%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-31.48%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-58.63%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-58.63%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-8.15%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.18%

-21.23%

-41.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

8.93%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и EZJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 7.91%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

16.35%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

34.11%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

41.91%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.12%

37.14%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

34.67%

+6.19%

Сравнение комиссий UYG и EZJ

И UYG, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и EZJ

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности EZJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.88%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		12.43%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and EZJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (16.35%) compared to UYG (7.91%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, UYG leads with 17.86% vs 10.96% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 17.86% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 1.88% for EZJ.

UYG is categorized as Leveraged Equities, while EZJ is Japan Equities. UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор