Сравнение EZJ с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EZJ и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или EWJ.
Основные характеристики
| EZJ | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.78% | 9.91% |
| Дох-ть за 1 год | 28.31% | 19.86% |
| Дох-ть за 3 года | -6.14% | 1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.10% | 4.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 2.78 | 4.71 |
| Индекс Язвы | 8.74% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 35.20% | 17.33% |
| Макс. просадка | -58.63% | -58.89% |
| Текущая просадка | -26.64% | -4.12% |
Корреляция
Корреляция между EZJ и EWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и EWJ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZJ показывает доходность 9.78%, а EWJ немного выше – 9.91%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и EWJ
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и EWJ
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EWJ в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.79% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.98% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и EWJ
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и EWJ
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.