PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.56% против 18.20% соответственно.

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EZJ and DXJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2009 г.

0.79

The correlation between EZJ and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и DXJ

Секторы
EZJ
DXJ

Промышленность

26.0%
27.4%

Технологии

19.1%
12.9%

Финансовые услуги

17.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
15.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.7%

Здравоохранение

6.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
8.5%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Энергетика

1.1%
1.7%

Промышленность

EZJ
26.0%
DXJ
27.4%

Технологии

EZJ
19.1%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
DXJ
15.6%

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
DXJ
2.7%

Здравоохранение

EZJ
6.2%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
DXJ
8.5%

Недвижимость

EZJ
2.3%
DXJ

-

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
DXJ
0.1%

Энергетика

EZJ
1.1%
DXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225EZJ с EW
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EZJ vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.25

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.36

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.15

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

20.14

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.25

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.39

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.90

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EZJ и DXJ

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-49.63%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-10.98%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-22.19%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-22.19%

-36.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-39.14%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

0.00%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-14.34%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

2.80%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и DXJ

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

3.40%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

13.10%

+17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

17.44%

+22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

18.96%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

20.18%

+14.35%

Сравнение комиссий EZJ и DXJ

EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и DXJ

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and DXJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 10.56% for EZJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

EZJ has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.07% for DXJ.

EZJ is categorized as Leveraged Equities, while DXJ is Japan Equities. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор