Сравнение EZJ с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
EZJ и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.14% против 17.51% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и DXJ
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
EZJ vs. DXJ — Ранг доходности на риск
EZJ
DXJ
Сравнение EZJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.24 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.88 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.91 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 15.24 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.24 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.32 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и DXJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и DXJ
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и DXJ
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -49.63% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -12.65% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -22.19% | -36.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -39.14% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -4.69% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -14.44% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.25% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и DXJ
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 7.27% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 13.82% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 22.85% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 18.93% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 20.51% | +14.04% |