Сравнение EZJ с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
EZJ и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или DXJ.
Основные характеристики
| EZJ | DXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.39% | 25.66% |
| Дох-ть за 1 год | 25.86% | 26.98% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | 24.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.84% | 18.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.72% | 11.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 4.58 |
| Индекс Язвы | 8.77% | 6.22% |
| Дневная вол-ть | 35.08% | 20.83% |
| Макс. просадка | -58.63% | -49.63% |
| Текущая просадка | -27.57% | -6.63% |
Корреляция
Корреляция между EZJ и DXJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и DXJ
С начала года, EZJ показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 4.72% против 11.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и DXJ
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и DXJ
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DXJ в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.81% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.34% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и DXJ
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и DXJ
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.