Сравнение EZJ с EWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV).
EZJ и EWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и EWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и EWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 7.59% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -12.43% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -12.43%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EWV по среднегодовой доходности: 9.86% против -19.70% соответственно.
EZJ
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 51.97%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.86%
EWV
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -12.43%
- 6 месяцев
- -19.46%
- 1 год
- -43.99%
- 3 года*
- -26.03%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -19.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и EWV
И EZJ, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. EWV — Ранг доходности на риск
EZJ
EWV
Сравнение EZJ c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | EWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.99 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -1.45 | +3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.72 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -1.02 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.99 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.41 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.56 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.45 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и EWV составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и EWV
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EWV в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.92% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.09% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и EWV
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -99.12% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -61.39% | +34.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -77.29% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -91.03% | +32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -98.95% | +78.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -84.14% | +62.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 43.01% | -35.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и EWV
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.05%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 19.27% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.33% | 30.96% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 44.69% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 36.38% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 35.00% | -0.44% |