Сравнение EZJ с EWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV).
EZJ и EWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или EWV.
Основные характеристики
| EZJ | EWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.25% | -7.45% |
| Дох-ть за 1 год | 20.56% | -22.19% |
| Дох-ть за 3 года | -5.57% | -6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.46% | -16.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | -16.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | -0.83 |
| Дневная вол-ть | 29.24% | 29.45% |
| Макс. просадка | -58.63% | -98.26% |
| Current Drawdown | -29.00% | -98.00% |
Корреляция
Корреляция между EZJ и EWV составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и EWV
С начала года, EZJ показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -7.45%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EWV по среднегодовой доходности: 5.66% против -16.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и EWV
И EZJ, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZJ c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и EWV
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EWV в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.18% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 3.69% | 3.42% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и EWV
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки EWV в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и EWV
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеют волатильность 8.14% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.