PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZJ с EWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZJ и EWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZJ и EWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
7.59%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-12.43%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -12.43%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EWV по среднегодовой доходности: 9.86% против -19.70% соответственно.


EZJ

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.94%
С начала года
7.59%
6 месяцев
15.23%
1 год
51.97%
3 года*
21.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.86%

EWV

1 день
3.10%
1 месяц
1.89%
С начала года
-12.43%
6 месяцев
-19.46%
1 год
-43.99%
3 года*
-26.03%
5 лет*
-14.80%
10 лет*
-19.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares UltraShort MSCI Japan

Сравнение комиссий EZJ и EWV

И EZJ, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EZJ vs. EWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c EWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZJEWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.99

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-1.45

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.72

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

-1.02

+7.84

EZJ vs. EWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа EWV равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и EWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EZJEWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.99

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.56

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.45

+0.65

Корреляция

Корреляция между EZJ и EWV составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и EWV

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EWV в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.92%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.09%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZJ и EWV

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWV.


Загрузка...

Показатели просадок


EZJEWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-99.12%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-61.39%

+34.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-77.29%

+18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-91.03%

+32.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-98.95%

+78.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-84.14%

+62.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

43.01%

-35.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и EWV

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.05%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EZJEWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

19.27%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

30.96%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

44.69%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

36.38%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

35.00%

-0.44%