Сравнение EZJ с EWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV).
EZJ и EWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или EWV.
Корреляция
Корреляция между EZJ и EWV составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и EWV
Основные характеристики
EZJ:
-0.18
EWV:
-0.09
EZJ:
-0.01
EWV:
0.12
EZJ:
1.00
EWV:
1.01
EZJ:
-0.17
EWV:
-0.03
EZJ:
-0.59
EWV:
-0.23
EZJ:
10.79%
EWV:
13.86%
EZJ:
35.65%
EWV:
34.72%
EZJ:
-58.63%
EWV:
-98.57%
EZJ:
-33.08%
EWV:
-98.30%
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у EWV с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EWV по среднегодовой доходности: 4.52% против -16.28% соответственно.
EZJ
-3.05%
-6.04%
-15.45%
-4.99%
-0.92%
4.52%
EWV
3.04%
6.40%
11.81%
-4.89%
-13.86%
-16.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и EWV
И EZJ, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EZJ и EWV
EZJ
EWV
Сравнение EZJ c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и EWV
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EWV в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 2.15% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 2.23% | 2.30% | 2.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и EWV
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки EWV в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и EWV
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеют волатильность 9.07% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.