Сравнение EZJ с EWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV).
EZJ и EWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или EWV.
Корреляция
Корреляция между EZJ и EWV составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и EWV
Основные характеристики
EZJ:
0.19
EWV:
-0.43
EZJ:
0.50
EWV:
-0.45
EZJ:
1.06
EWV:
0.95
EZJ:
0.18
EWV:
-0.15
EZJ:
0.69
EWV:
-0.82
EZJ:
9.81%
EWV:
18.23%
EZJ:
35.71%
EWV:
34.62%
EZJ:
-58.63%
EWV:
-98.36%
EZJ:
-32.53%
EWV:
-98.06%
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EWV по среднегодовой доходности: 4.21% против -15.93% соответственно.
EZJ
0.97%
-2.25%
-3.60%
6.43%
-0.89%
4.21%
EWV
-9.46%
1.90%
-3.24%
-14.77%
-13.58%
-15.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и EWV
И EZJ, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZJ c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и EWV
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности EWV в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.23% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 1.62% | 2.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и EWV
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки EWV в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и EWV
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеют волатильность 9.92% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.