Сравнение EZJ с EWV
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.88%/yr vs -20.59%/yr for EWV. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и EWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EWV по среднегодовой доходности: 10.88% против -20.59% соответственно.
EZJ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 24.73%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 57.96%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.88%
EWV
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -27.94%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -29.27%
- 5 лет*
- -18.01%
- 10 лет*
- -20.59%
Сравнение доходности по годам EZJ и EWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 24.73% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -28.59% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
Correlation
The correlation between EZJ and EWV is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г. | -0.92 |
The correlation between EZJ and EWV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. EWV — Ранг доходности на риск
EZJ
EWV
Сравнение EZJ c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | EWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.90 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -1.47 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и EWV
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -99.20% | +40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -51.16% | +24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -71.19% | +39.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -79.51% | +20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -90.83% | +32.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -99.14% | +89.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -84.30% | +63.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 31.06% | -22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и EWV
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 15.67% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 34.19% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.17% | 42.13% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.14% | 37.14% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 35.08% | -0.34% |
Сравнение комиссий EZJ и EWV
И EZJ, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и EWV
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности EWV в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 5.02% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.65% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and EWV have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (16.57%) compared to EWV (15.67%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs EWV's -99.20%.
On 10-year performance, EZJ leads with 10.88% vs -20.59% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 15.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.88% return vs -20.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZJ and EWV have the same expense ratio: 0.95% per year.
EWV has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.65% for EZJ.
EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while EWV tracks MSCI Japan Index (-200%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и EWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор