Сравнение EZJ с EWV
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs -20.10%/yr for EWV. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и EWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -28.36%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EWV по среднегодовой доходности: 10.56% против -20.10% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.56%
EWV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -28.36%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -44.27%
- 3 года*
- -28.76%
- 5 лет*
- -17.67%
- 10 лет*
- -20.10%
Сравнение доходности по годам EZJ и EWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 29.29% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -28.36% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
Correlation
The correlation between EZJ and EWV is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2009 г. | -0.92 |
The correlation between EZJ and EWV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. EWV — Ранг доходности на риск
EZJ
EWV
Сравнение EZJ c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | EWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.94 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | -1.52 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -1.12 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.48 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.58 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.47 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и EWV
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -99.14% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -47.17% | +20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -68.84% | +37.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -77.84% | +19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -90.16% | +31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -99.14% | +95.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -84.28% | +63.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 29.20% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и EWV
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеют волатильность 8.46% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.77% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 31.21% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 39.79% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 36.61% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 34.95% | -0.42% |
Сравнение комиссий EZJ и EWV
И EZJ, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и EWV
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EWV в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 5.00% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.60% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and EWV have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (8.77%) compared to EZJ (8.46%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs EWV's -99.14%.
On 10-year performance, EZJ leads with 10.56% vs -20.10% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.56% return vs -20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZJ and EWV have the same expense ratio: 0.95% per year.
EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.60% for EZJ.
EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while EWV tracks MSCI Japan Index (-200%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и EWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор