PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZJ с EWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EZJ и EWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EWV по среднегодовой доходности: 10.88% против -20.59% соответственно.


EZJ

1 день
-0.79%
1 месяц
1.56%
С начала года
24.73%
6 месяцев
23.89%
1 год
57.96%
3 года*
25.81%
5 лет*
7.40%
10 лет*
10.88%

EWV

1 день
-1.18%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-27.94%
1 год
-45.71%
3 года*
-29.27%
5 лет*
-18.01%
10 лет*
-20.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и EWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
24.73%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-28.59%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%

Correlation

The correlation between EZJ and EWV is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

-0.92

The correlation between EZJ and EWV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares UltraShort MSCI Japan

Доходность на риск

EZJ vs. EWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4444
Ранг коэф-та Мартина

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c EWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EZJEWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.80

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.90

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

-1.47

+8.02

EZJ vs. EWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа EWV равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и EWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZJ и EWV

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EZJEWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-99.20%

+40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-51.16%

+24.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-71.19%

+39.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-79.51%

+20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-90.83%

+32.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-99.14%

+89.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-84.30%

+63.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

31.06%

-22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и EWV

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EZJEWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

15.67%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

34.19%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.17%

42.13%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

37.14%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.74%

35.08%

-0.34%

Сравнение комиссий EZJ и EWV

И EZJ, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и EWV

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности EWV в 5.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
5.02%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.65%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%

Часто задаваемые вопросы


EZJ and EWV have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (16.57%) compared to EWV (15.67%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs EWV's -99.20%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.88% vs -20.59% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 15.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.88% return vs -20.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and EWV have the same expense ratio: 0.95% per year.

EWV has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.65% for EZJ.

EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while EWV tracks MSCI Japan Index (-200%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и EWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор