Сравнение EZJ с EWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV).
EZJ и EWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или EWV.
Основные характеристики
| EZJ | EWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.69% | -13.44% |
| Дох-ть за 1 год | 20.75% | -25.36% |
| Дох-ть за 3 года | -7.27% | -4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.69% | -15.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.34% | -16.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | -1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | -0.26 |
| Коэф-т Мартина | 2.34 | -1.07 |
| Индекс Язвы | 8.85% | 23.42% |
| Дневная вол-ть | 35.19% | 33.93% |
| Макс. просадка | -58.63% | -98.37% |
| Текущая просадка | -29.38% | -98.16% |
Корреляция
Корреляция между EZJ и EWV составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и EWV
С начала года, EZJ показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EWV по среднегодовой доходности: 4.34% против -16.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и EWV
И EZJ, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZJ c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и EWV
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EWV в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 2.01% | 1.89% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и EWV
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки EWV в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и EWV
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеют волатильность 9.54% и 9.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.