Сравнение EZJ с ^N225
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Nikkei 225 (^N225).
EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EZJ и ^N225
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
^N225 Nikkei 225 | -0.20% | 26.56% | 7.17% | 19.21% | -20.48% | -5.90% | 22.42% | 19.73% | -10.20% | 23.76% |
Разные валюты инструментов
EZJ торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.30% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.84%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
EZJ
^N225
Сравнение EZJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.91 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.74 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.12 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и ^N225 составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок EZJ и ^N225
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и ^N225.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -81.87% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -13.23% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -26.26% | -32.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -31.80% | -26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -7.92% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -34.31% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.61% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и ^N225
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Nikkei 225 (^N225) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 9.66% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 18.72% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 28.11% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 23.18% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 21.27% | +13.28% |