Сравнение EZJ с YCL
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both exchange-traded funds - EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.88%/yr vs -13.40%/yr for YCL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 10.88% против -13.40% соответственно.
EZJ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 24.73%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 57.96%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.88%
YCL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- -23.75%
- 3 года*
- -14.06%
- 5 лет*
- -19.38%
- 10 лет*
- -13.40%
Сравнение доходности по годам EZJ и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 24.73% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
YCL ProShares Ultra Yen | -7.87% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Correlation
The correlation between EZJ and YCL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г. | -0.03 |
The correlation between EZJ and YCL shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. YCL — Ранг доходности на риск
EZJ
YCL
Сравнение EZJ c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.96 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -1.45 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и YCL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -88.40% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -24.83% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -41.21% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -66.92% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -77.22% | +18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -88.40% | +78.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -53.21% | +31.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 16.46% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и YCL
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 1.36% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 10.96% | +23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.17% | 16.43% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.14% | 20.51% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 18.44% | +16.30% |
Сравнение комиссий EZJ и YCL
И EZJ, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и YCL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.38% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and YCL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (16.57%) compared to YCL (1.36%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs YCL's -88.40%.
On 10-year performance, EZJ leads with 10.88% vs -13.40% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.88% return vs -13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZJ and YCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
EZJ has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for YCL.
EZJ is categorized as Leveraged Equities, while YCL is Leveraged Currency. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор