PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZJ с YCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZJ и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZJ и YCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
11.08%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 10.14% против -11.48% соответственно.


EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%

YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares Ultra Yen

Сравнение комиссий EZJ и YCL

И EZJ, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EZJ vs. YCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZJYCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.82

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-1.13

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.60

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

-0.97

+8.28

EZJ vs. YCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EZJYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.82

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.92

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.61

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.50

+0.71

Корреляция

Корреляция между EZJ и YCL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и YCL

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZJ и YCL

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и YCL.


Загрузка...

Показатели просадок


EZJYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-88.10%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-27.44%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-66.93%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-76.61%

+17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-87.91%

+70.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-52.77%

+31.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

16.90%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и YCL

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EZJYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

4.82%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.15%

12.15%

+19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

20.25%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

20.42%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

18.85%

+15.70%