Сравнение EZJ с YCL
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both exchange-traded funds - EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs -12.41%/yr for YCL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 10.56% против -12.41% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.56%
YCL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- -12.41%
Сравнение доходности по годам EZJ и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 29.29% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
YCL ProShares Ultra Yen | -5.82% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Correlation
The correlation between EZJ and YCL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2009 г. | -0.03 |
The correlation between EZJ and YCL shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. YCL — Ранг доходности на риск
EZJ
YCL
Сравнение EZJ c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -1.04 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | -1.54 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -1.48 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.95 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.67 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.50 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и YCL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -88.16% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -23.73% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -39.97% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -66.22% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -76.74% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -88.15% | +84.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -53.12% | +31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 16.88% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и YCL
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 2.51% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 11.53% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 16.73% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 20.51% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 18.61% | +15.92% |
Сравнение комиссий EZJ и YCL
И EZJ, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и YCL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.60% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and YCL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (8.46%) compared to YCL (2.51%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs YCL's -88.16%.
On 10-year performance, EZJ leads with 10.56% vs -12.41% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.56% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZJ and YCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
EZJ has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for YCL.
EZJ is categorized as Leveraged Equities, while YCL is Leveraged Currency. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор