Сравнение EZJ с YCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Yen (YCL).
EZJ и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и YCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 10.14% против -11.48% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и YCL
И EZJ, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. YCL — Ранг доходности на риск
EZJ
YCL
Сравнение EZJ c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.82 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -1.13 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.60 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -0.97 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.82 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.92 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.61 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.50 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и YCL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и YCL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и YCL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и YCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -88.10% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -27.44% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -66.93% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -76.61% | +17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -87.91% | +70.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -52.77% | +31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 16.90% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и YCL
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 4.82% | +14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 12.15% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 20.25% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 20.42% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 18.85% | +15.70% |