Сравнение EZJ с YCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Yen (YCL).
EZJ и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или YCL.
Основные характеристики
| EZJ | YCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.69% | -23.14% |
| Дох-ть за 1 год | 20.75% | -12.25% |
| Дох-ть за 3 года | -7.27% | -24.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.69% | -17.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.34% | -10.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.56 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | -0.73 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 2.34 | -0.80 |
| Индекс Язвы | 8.85% | 15.72% |
| Дневная вол-ть | 35.19% | 22.35% |
| Макс. просадка | -58.63% | -86.75% |
| Текущая просадка | -29.38% | -86.05% |
Корреляция
Корреляция между EZJ и YCL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и YCL
С начала года, EZJ показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -23.14%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 4.34% против -10.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и YCL
И EZJ, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZJ c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и YCL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и YCL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки YCL в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и YCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и YCL
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.