- ISIN
- US74347X7084
- CUSIP
- 74347X708
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 2 июн. 2009 г.
- Регион
- Developed Asia Pacific (Japan)
- Категория
- Leveraged Equities, Japan Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Japan Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) прибавил 25.7% с начала года. Текущая цена акции EZJ — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EZJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) показал доход в 25.72% с начала года и 62.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZJ составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ProShares Ultra MSCI Japan
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 62.30%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EZJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был март 2011 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EZJ закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.04% | 14.95% | -17.80% | 10.48% | 7.90% | -0.38% | 25.72% | ||||||
| 2025 | 2.83% | -0.05% | -0.52% | 6.33% | 6.73% | 2.96% | -4.53% | 12.14% | 4.55% | 7.16% | -1.80% | 1.43% | 42.72% |
| 2024 | 5.46% | 8.74% | 5.62% | -11.67% | 3.59% | -1.40% | 7.46% | 1.35% | -2.18% | -10.46% | 3.95% | -4.67% | 3.31% |
| 2023 | 15.15% | -9.75% | 8.92% | 0.16% | 0.50% | 9.65% | 4.11% | -6.47% | -4.95% | -5.30% | 11.67% | 6.96% | 30.78% |
| 2022 | -9.53% | -3.24% | -4.54% | -16.27% | 2.92% | -15.15% | 12.69% | -9.75% | -18.18% | 4.10% | 23.41% | -5.44% | -38.23% |
| 2021 | -2.17% | 3.62% | 0.52% | -3.99% | 3.51% | -2.06% | -1.28% | 3.32% | 5.02% | -5.83% | -6.25% | 4.54% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra MSCI Japan has an annualized alpha of -4.71%, beta of 1.40, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2009.
- This ETF participated in 146.71% of S&P 500 Index downside but only 124.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.71%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 124.98%
- Участие в снижении
- 146.71%
Комиссия
Комиссия EZJ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EZJ имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.46 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.92 | -3.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra MSCI Japan за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $0.59 | $0.77 | $0.40 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.29 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra MSCI Japan. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra MSCI Japan показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 757 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Ultra MSCI Japan составляет 8.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -58.63%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 9d | 4y 1moсент. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -57.65%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 28d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -47.07%июнь 2012 г. | 1y 3mo | 11mo 11d | 2y 2moфевр. 2011 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.40%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moапр. 2015 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -27.34%июнь 2010 г. | 1mo 22d | 6mo 18d | 8mo 10dапр. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| EZJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -56.78% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -9.10% | -17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -18.90% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -25.43% | -33.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -33.92% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -3.21% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -10.71% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 2.04% | +6.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EZJ
Добавьте ProShares Ultra MSCI Japan в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EZJ