Сравнение UYG с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
UYG и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 16.07% против 11.85% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и EUFN
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
UYG vs. EUFN — Ранг доходности на риск
UYG
EUFN
Сравнение UYG c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.32 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.86 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.02 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.02 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.32 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.25 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UYG и EUFN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и EUFN
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и EUFN
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -53.25% | -44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -14.77% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -35.15% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -53.25% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -8.52% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -14.68% | -49.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 4.25% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и EUFN
ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 9.56% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 9.36% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 14.82% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 22.25% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 21.58% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 24.53% | +16.54% |