PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и EUFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-4.18%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 16.07% против 11.85% соответственно.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

EUFN

1 день
1.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
4.67%
1 год
29.28%
3 года*
30.08%
5 лет*
18.09%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

iShares MSCI Europe Financials ETF

Сравнение комиссий UYG и EUFN

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.


Доходность на риск

UYG vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.32

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.86

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.02

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

7.02

-7.83

UYG vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.32

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.25

-0.27

Корреляция

Корреляция между UYG и EUFN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и EUFN

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности EUFN в 3.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.73%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок UYG и EUFN

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и EUFN.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-53.25%

-44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-14.77%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-35.15%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-53.25%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-8.52%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-14.68%

-49.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

4.25%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и EUFN

ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 9.56% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

9.36%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

14.82%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

22.25%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

21.58%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

24.53%

+16.54%