Сравнение UYG с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UYG и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 16.07% против -6.32% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и ERX
UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UYG vs. ERX — Ранг доходности на риск
UYG
ERX
Сравнение UYG c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.97 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.42 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.41 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.87 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.97 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.09 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UYG и ERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и ERX
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и ERX
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -99.54% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -35.17% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -46.90% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -98.59% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -91.33% | +67.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -66.78% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 17.26% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и ERX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 13.01% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 29.14% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 50.15% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 52.18% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 69.25% | -28.18% |