Сравнение UYG с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UYG и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 16.07% против 7.37% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и DIG
И UYG, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYG vs. DIG — Ранг доходности на риск
UYG
DIG
Сравнение UYG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.96 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.41 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.40 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.86 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.96 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UYG и DIG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и DIG
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и DIG
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -97.04% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -35.40% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -46.02% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -92.53% | +22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -49.79% | +25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -64.47% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 17.32% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и DIG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 12.95% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 28.78% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 49.96% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 51.73% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 57.63% | -16.56% |