Сравнение UYG с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UYG и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 28.69% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и BITU
И UYG, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYG vs. BITU — Ранг доходности на риск
UYG
BITU
Сравнение UYG c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.61 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -0.59 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.67 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.29 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.61 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.32 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между UYG и BITU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и BITU
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и BITU
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -77.76% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -77.76% | +48.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -76.14% | +51.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -31.36% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 40.50% | -30.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 26.02% | -16.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 74.12% | -51.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 90.32% | -51.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 99.57% | -63.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 99.57% | -58.50% |