PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%4.83%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий UYG и BITO

И UYG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UYG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.52

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.50

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.42

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

-0.89

+0.08

UYG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.08

+0.06

Корреляция

Корреляция между UYG и BITO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и BITO

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и BITO

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-77.86%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-50.05%

+21.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-46.75%

+22.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-36.57%

-27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

23.73%

-13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и BITO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

12.84%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

36.71%

-13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

45.32%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

55.77%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

55.77%

-14.70%