Сравнение UYG с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UYG и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UYG и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 4.83% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и BITO
И UYG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYG vs. BITO — Ранг доходности на риск
UYG
BITO
Сравнение UYG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.52 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -0.50 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.42 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.89 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.08 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между UYG и BITO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и BITO
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и BITO
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -77.86% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -50.05% | +21.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -46.75% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -36.57% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 23.73% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 12.84% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 36.71% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 45.32% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 55.77% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 55.77% | -14.70% |