Сравнение UXRP с QLD
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 48.13% for QLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам UXRP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 18.10% |
Correlation
The correlation between UXRP and QLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. QLD — Ранг доходности на риск
UXRP
QLD
Сравнение UXRP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.92 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.24 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и QLD
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -83.13% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -25.13% | -71.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -11.84% | -84.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -18.11% | -55.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 7.73% | +70.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и QLD
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 14.98% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 30.86% | +72.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 37.22% | +108.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 45.59% | +100.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 44.86% | +101.02% |
Сравнение комиссий UXRP и QLD
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и QLD
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and QLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 48.13% vs -95.01% for UXRP. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 48.13% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор