PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXRP с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXRP и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.


UXRP

1 день
-2.08%
1 месяц
-21.61%
6 месяцев
-80.47%
С начала года
-76.11%
1 год
-95.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-8.88%
6 месяцев
11.96%
С начала года
11.96%
1 год
22.55%
3 года*
10.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXRP и ISCMF


2026 (YTD)2025
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
-76.11%-77.43%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
11.96%9.46%

Correlation

The correlation between UXRP and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra XRP ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

UXRP vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXRP
Ранг доходности на риск UXRP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXRP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXRP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXRP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXRP c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXRPISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.84

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.66

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

6.41

-7.62

UXRP vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXRP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXRP и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXRP и ISCMF

Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXRPISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.60%

-25.42%

-71.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-13.68%

-82.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.21%

-13.68%

-82.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-13.31%

-60.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.15%

3.53%

+74.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UXRP и ISCMF

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXRPISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.05%

9.30%

+17.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.11%

18.12%

+84.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.10%

19.58%

+126.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.88%

14.82%

+131.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.88%

14.82%

+131.06%

Сравнение комиссий UXRP и ISCMF

UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXRP и ISCMF

Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UXRP and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXRP has higher volatility (27.05%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -95.01% for UXRP. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.

UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ISCMF.

UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXRP и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор