Сравнение UXRP с ISCMF
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 9.46% |
Correlation
The correlation between UXRP and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение UXRP c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и ISCMF
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -25.42% | -71.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -5.26% | -91.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -13.34% | -59.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 17.84% | +130.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 14.28% | +134.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 14.28% | +134.40% |
Сравнение комиссий UXRP и ISCMF
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и ISCMF
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ISCMF.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор