Сравнение UXRP с ISCMF
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 22.55% for ISCMF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 9.46% |
Correlation
The correlation between UXRP and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
UXRP
ISCMF
Сравнение UXRP c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.84 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.66 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.41 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и ISCMF
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -25.42% | -71.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -13.68% | -82.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -13.68% | -82.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -13.31% | -60.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 3.53% | +74.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и ISCMF
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 9.30% | +17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 18.12% | +84.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 19.58% | +126.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 14.82% | +131.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 14.82% | +131.06% |
Сравнение комиссий UXRP и ISCMF
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и ISCMF
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -95.01% for UXRP. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ISCMF.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор