Сравнение UXRP с BAMU
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. UXRP is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 1.49% |
Correlation
The correlation between UXRP and BAMU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BAMU — Ранг доходности на риск
UXRP
BAMU
Сравнение UXRP c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 2.43 | -1.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 24.38 | -25.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 96.85 | -98.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BAMU
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -0.36% | -96.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -0.12% | -96.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | 0.00% | -96.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -0.02% | -74.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 0.03% | +78.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BAMU
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 0.07% | +26.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 0.36% | +102.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 0.58% | +145.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 0.86% | +145.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 0.86% | +145.02% |
Сравнение комиссий UXRP и BAMU
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BAMU
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BAMU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -95.01% for UXRP. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор